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wocaohorse

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tT
发表于 2009-10-28 07:06 | 只看该作者

Credit VAR 问题， handbook 570 页

一个是 1个bond 1M, 另一个是2个bonds 各0.5M 共1M, 都是99.9%, 为什么前面WCL 是1M, 后面是0.5 M?
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kangqwei

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发表于 2009-10-30 10:52 | 只看该作者
因为第二道题中，如果两个bond都default的概率是2%*2%，小于1-99.9%，所以worst credit loss 就只能是其后面的最大的loss,即0.5M了。

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