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发表于 2012-6-5 19:17 | 只看该作者

求助-FRM Part I Question

Does anyone can exlain why not A?????

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发表于 2012-6-5 19:17 | 只看该作者

一个是远期一个是期货价格不同很正常啊不代表就一定有套利

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发表于 2012-6-5 19:17 | 只看该作者

两者价格可能有细小差别是因为期货marking to market的制度。如果利率与合约价格正相关，期货价格应略大于远期，反之则略小。这是convexity effect，不是定价错误，所以无利可套。详细请参考第六版handbook235页。

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发表于 2012-6-5 19:17 | 只看该作者

tks for your explaination, really appreciate it.

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