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发表于 2015-5-8 13:17
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只看该作者
2019 FRM Part I Part II 全系列课程：知识模块精讲+复习强化+模拟真题讲解
Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解？
投资组合
,
价值
,
矛盾
,
VaR
这里的VaR值需要用均值和volatility来计算，但在投资风险中，var的公式是1.65乘以volatilityz再直接乘上投资组合价值，并没有用到均值。这两者是否矛盾？考试中要怎么用？
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发表于 2015-6-2 11:03
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你说的均值是否指“预期收益”值？
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发表于 2015-5-8 13:17
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