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发表于 2015-5-8 13:17 | 只看该作者

Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解？

投资组合, 价值, 矛盾, VaR

这里的VaR值需要用均值和volatility来计算，但在投资风险中，var的公式是1.65乘以volatilityz再直接乘上投资组合价值，并没有用到均值。这两者是否矛盾？考试中要怎么用？

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发表于 2015-6-2 11:03 | 只看该作者

你说的均值是否指“预期收益”值？

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