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发表于 2012-6-6 08:38 | 只看该作者

请教关于FRM中par yield的一个问题

哪位大虾能否帮我看一下第四版手册160页的table7.3中par yield如何计算出来的？

不是说par yield就是coupon吗？这里为啥不一样呢？

谢谢了！！

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发表于 2012-6-6 08:38 | 只看该作者

coupon 和 yield是两回事，par-yield 是用zero-coupon bond的面值到price的折现因子。

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发表于 2012-6-6 08:38 | 只看该作者

LS的解释很正确精简

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发表于 2012-6-6 08:38 | 只看该作者

大哥，现在都第六版了，你怎么还第四版？

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