Sitemap
Sitemap
CFA Forums
 
2019 FRM Part I 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解
2019 FRM Part II 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解
返回列表 发帖

麻烦老师解答一下09notes 2中的Chapter Interest Rate Futures的如下问题

麻烦老师解答一下09notes 2中的Chapter Interest Rate Futures的如下问题

1.       page75 cheaper-to-deliver bondquoted bond price-(QFP*CF)小于零,怎么解释呢?

2.       page 74 quotations for T-bills 例子中的计算再除以cash price97.5与列出的公式(不除以Y)不符,而且与本章结束后的练习题5的计算不同,倒底按什么?

3.       page 78 eurodollar futures price计算公式不是很理解,是什么意思呢?为何要100-0.25 又要乘以100-Z

谢谢!

路过 看看。

TOP

返回列表