2010年11月2级考试，太变态了吧！

昨天考的，很多题目根本就Note,handbook上都没有，有几道题谁记得答案

1。那道expected shortfall的，别说要你背公式，还给什么mean和std来混淆视听，简直变态至极

2。2nd-to-default的怎么算？

3。两道single-name CDS的题目

4。key rate的

5。distance to default（那道题感觉没个答案对的，还有好几道也是）

6。其他无数

感觉根本就是考谁记得多，fuck

Rank: 2

2^#

发表于 2010-11-22 22:58 | 只看该作者

 那道2nd-default我算了１５分鐘都計不到選擇中的答案，不知是否出錯了題

Rank: 3 Rank: 3

3^#

发表于 2010-11-23 04:26 | 只看该作者

那个single name cds的第一个statement对不对？说basket cds便宜，用single name不可能赚钱