标题:
求助-FRM Part I Question
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作者:
JoeyDVivre
时间:
2012-6-5 19:17
标题:
求助-FRM Part I Question
Does anyone can exlain why not A?????
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作者:
kickthatcfa
时间:
2012-6-5 19:17
一个是远期 一个是期货 价格不同很正常啊 不代表就一定有套利
作者:
soverby
时间:
2012-6-5 19:17
两者价格可能有细小差别是因为期货marking to market的制度。如果利率与合约价格正相关，期货价格应略大于远期，反之则略小。这是convexity effect，不是定价错误，所以无利可套。详细请参考第六版handbook235页。
作者:
tikfed
时间:
2012-6-5 19:17
tks for your explaination, really appreciate it.
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