标题: 问一道今天FRM二级的题目 [打印本页]

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作者: disiz64    时间: 2016-4-19 18:41     标题: 问一道今天FRM二级的题目

有一题是Total Return Swap的， 求第一年的payment， 给了两个LIBOR rate， 一个是current， 一个是一年以后的。 我貌似记得一年以后的payment在现在就要决定，于是用了current libor rate。

回去翻handbook例题，里面只给了一个libor rate，翻notes，current rate 跟 year one rate 是一样的。 狡猾狡猾滴。。。。

这材料都没写清楚放在考试卷子里出不是坑人么。 问问坛子上大家都怎么答的？

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作者: eoin    时间: 2016-4-19 18:48

我是用年初的rate算得

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作者: 牛魔王2020    时间: 2020-12-7 19:02

问问坛子上大家都怎么答的？

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作者: 牛魔王2020    时间: 2020-12-8 10:05

于是用了current libor rate

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