标题:
probability of default 和 maturity的关系
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作者:
坡县小盛
时间:
2018-4-8 00:37
标题:
probability of default 和 maturity的关系
2018-4-8 00:34
这是FRM Part II, SchweserNotes Book 2的第74页
想问,为何这里
PD probability of default 还有loss given default与maturity都是负相关的?
我理解是
T越大,volatility越大,然后PD应该越大才是呀。。。
求解释
图片附件:
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http://frmspace.com/attachment.php?aid=17217&k=7c3031b2b38f19edb6256b762f727a41&t=1711634709&sid=CdRcQ0
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