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标题: probability of default 和 maturity的关系 [打印本页]

作者: 坡县小盛    时间: 2018-4-8 00:37     标题: probability of default 和 maturity的关系

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2018-4-8 00:34


这是FRM Part II, SchweserNotes Book 2的第74页
想问,为何这里
PD probability of default 还有loss given default与maturity都是负相关的?

我理解是
T越大,volatility越大,然后PD应该越大才是呀。。。

求解释

图片附件: Capture.PNG (2018-4-8 00:34, 127.42 KB) / 下载次数 0
http://frmspace.com/attachment.php?aid=17217&k=7c3031b2b38f19edb6256b762f727a41&t=1711634709&sid=CdRcQ0






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