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标题: 请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波 [打印本页]

作者: xuzhengid    时间: 2007-5-7 16:14     标题: 请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波

请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波动性成反比,与相关性成正比,与风险承受能力是什么关系?
作者: aso2006    时间: 2007-5-19 18:59

我觉得可以把corridor变换成rebalancing频度进行理解,corridor越宽,rebalancing次数越少

所以根据波动性越小和资产相关性越高时所需rebalancing次数越小,可以确定c宽度越大。






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