标题: 请教一个投资组合的问题 [打印本页]
作者: gamebird 时间: 2007-11-25 10:02 标题: 请教一个投资组合的问题
当组建一个portfolio的时候，到底应该选r=0的两只security比较好，还是选r=-1的？
作者: Augu 时间: 2007-11-25 11:10
of course r=-1
作者: micheal 时间: 2007-11-26 00:08
选r=-1的比较好。因为当r=-1时，σ(p)=|w1*σ1-w2*σ2|，此时资产组合的σ最小，也就是资产组合的波动最小，承担的风险也是最少的。
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