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pingguoshangu

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tT
发表于 2015-5-8 13:17 | 显示全部帖子

Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解？

投资组合, 价值, 矛盾, VaR
这里的VaR值需要用均值和volatility来计算，但在投资风险中，var的公式是1.65乘以volatilityz再直接乘上投资组合价值，并没有用到均值。这两者是否矛盾？考试中要怎么用？
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