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xuzhengid

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tT
发表于 2006-9-12 10:25 | 显示全部帖子

请教与负的久期相关的问题

看到三级Notes中: MBS之PO的关键年久期,在中短端为负,在长端(10年处)为正;而MBS之IO的关键年久期则相反,随着时间的有小到大,关键年久期则由正变负,Notes中的叙述不详,请问怎么理解,或者在那里能够查到详细的描述. 负久期到底是指随着收益率的上升,债券价值下降呢还是上升呢?
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