weifanping

47. Which of following hedge fund managers can game the sharp ratio?

有没有人选C的？我觉得要game Sharpe ratio必然使sigma变小，这样time frequency应该是更频繁才会使sigma downside biase，另外两个判断依据一下子想不起来了，考试时想得很明白，自我感觉这是今年碰到的有点小难的题。