以下是引用nankaicfa在2007-12-3 10:13:00的发言：有一题问nominal spred和z-spred 对于哪种bond差距最大，一个是zero-coupon,flat yield curve，一个是zero-coupon,increase yield curve,一种是amortization,flat yield，一种是amortization, increase yield curve 选社么 我选amortization, increase yield curve。因为对zero-coupon，yield curve根本没有影响。而对flat yield，nominal spred和z-spred 一样。 | 
发表于 2007-12-3 10:30
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