ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums
注册 登录
返回列表 发帖
chococo

Rank: 1

UID
83254 
帖子
10 
主题
1 
积分
20 
在线时间
0 小时 
注册时间
2008-1-11 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2013-11-14 23:16 | 显示全部帖子

怎么区别UCL和UL?

当计算unexpected loss，有时是用UCL=CVAR=WCL-ECL的公式，有时候又用UL=AE*sqrt(EDF*Sigma of LGD^2+LGD^2*Sigma of EDF^2)?

请问，如何区别上面两个公式的适用情况阿？ 为什么会有两个公式描述同一个unexpected loss?
收藏 分享

返回列表