请教高手：unexpected loss的标准方差公式是如何推导出的？

boochxu

 

请教高手：unexpected loss的标准方差公式是如何推导出的？ 公式如下，

 

VAR（VH）=AE^2 * { EFT^2* VAR(L)  + LGD^2 * VAR(EDF) }

或具体见FRM NOTES BOOK 03 （2008）， 第60页。

先谢谢指导了。