简介 · · · · · · 纵观在世界范围内发生的金融恶性事件、往往都是因为某一位高层管理者过于沉溺风险投资带来的收益,忽视了风险管理的必要性。本书第一次系统阐述了以风险价值为基础建立的金融风险测量技术,预先控制风险技术。书中详实地回顾了金融风险的历史,揭示了金融机构由于忽视风险造引用: 图书目录 中文版序 序 言 第一部分VAR的背景 第一章 风险管理的必要性 1 风险 1. 1 变化:惟一的常量 1. 2 风险管理 2 衍生品 2. 1 什么是衍生品? 2. 2 衍生品市场 2. 3 为什么衍生品市场能够增长? 3 金融风险的类型 3. 1 市场风险 3. 2 信用风险 3. 3 流动性风险 3. 4 操作性风险 3. 5 法律风险 4 小结:什么是VAR? 第二章 金融风波的教训 1 近期金融风波的教训 1. 1 衍生产品交易导致的公司财务损失 1. 2 近年来其他原因导致的金融风波的案例 1. 3 政府基金的金融损失 2 风险的案例研究 2. 1 巴林银行事件 2. 2 德国金属股份公司事件 2. 3 奥兰治县事件 2. 4 大和银行事件 2. 5 从以上案例吸取的教训 3 私人部门的反应和对策 4 监管层的看法 第三章 利用VAR进行银行监管的动议 1 为什么需要监管 2 1988年的巴塞尔协议 2. 1 偿债能力比率 2. 2 交易活动的限制 2. 3 对1988年的巴塞尔协议的批评 3 有关市场风险的巴塞尔建议 3. 1 1993年4月的建议:标准模型 3. 2 1995年4月对巴塞尔协议的修正: 内部模型 3. 3 预先承诺风险额度模型 3. 4 各种方法的比较 4 欧盟的资本充足率指导意见 5 非银行金融机构的监管 5. 1 养老基金 5. 2 保险公司 5. 3 证券公司 第二部分 VAR的基本知识 第四章 金融风险的来源 1 金融风险 2 风险和收益 2. 1 一个赌徒的试验 2. 2 期望值的特征 2. 3 正态分布 2. 4 风险 2. 5 资产收益 2. 6 样本估计 3 时间加总 第五章 风险价值VAR测算 1 估算VAR 1. 1 数量因素 1. 2 一般分布中的VAR 1. 3 参数分布中的VAR 1. 4 方法比较 1. 5 VAR参数的转换 2 验证VAR 2. 1 建立在失效率基础上的检验模型 2. 2 “测算误差”的问题 2. 3 均值及方差中的估计误差 2. 4 样本分位数中的估计误差 2. 5 方法的比较 3 总结性思考 第六章 固定收入的分析工具 1 利率的期限结构
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var:风险价值--金融风险管理新标准.pdf (16.08 MB)
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