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gemssk

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tT
发表于 2014-2-28 16:21 | 只看该作者

问大家两道今年FRM的考题

那两道二叉树的题目大家选的哪个啊？算了好久没算出来，我记得有一个53%，还有一个2.4？是我的计算方法问题么？
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lovedbyan

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发表于 2014-2-28 16:22 | 只看该作者
答案是10吧  题目问的是二叉树第一步的下行价格发生时候的期权价值  而非最开始价格为50元时候的期权价值。  题目搞的有些陷阱在里面。

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