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cmacedo

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tT
发表于 2012-6-22 12:42 | 只看该作者

FRM 中" 峰度"是描述什么的呢?

" 峰度"(kurtosis) 描述的是一个分布的顶端还是尾部呢?

为什么正态分布的" 峰度"(kurtosis) 都等于3呢? 多个正态分布的均值可能一样,但是方差可能是不一样的," 峰度"(kurtosis) 怎么会都等于3呢?

请教达人了,谢谢!
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Viceroy

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发表于 2012-6-22 12:42 | 只看该作者
峰度反映了分布的尾部厚度，至于下面的正态分布为何等于3，就是通过计算得到的。
通过峰度的计算公式得到正态分布的峰度等于四阶原点距与方差的比值就是三，具体如果需要推导过程的话可以发邮箱给你哈。

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