VAR：风险价值－－金融风险管理新标准

简介 · · · · · ·
　　纵观在世界范围内发生的金融恶性事件、往往都是因为某一位高层管理者过于沉溺风险投资带来的收益，忽视了风险管理的必要性。本书第一次系统阐述了以风险价值为基础建立的金融风险测量技术，预先控制风险技术。书中详实地回顾了金融风险的历史，揭示了金融机构由于忽视风险造引用:
图书目录
中文版序
序言
第一部分VAR的背景
第一章风险管理的必要性
1 风险
1. 1 变化：惟一的常量
1. 2 风险管理
2 衍生品
2. 1 什么是衍生品？
2. 2 衍生品市场
2. 3 为什么衍生品市场能够增长？
3 金融风险的类型
3. 1 市场风险
3. 2 信用风险
3. 3 流动性风险
3. 4 操作性风险
3. 5 法律风险
4 小结：什么是VAR？
第二章金融风波的教训
1 近期金融风波的教训
1. 1 衍生产品交易导致的公司财务损失
1. 2 近年来其他原因导致的金融风波的案例
1. 3 政府基金的金融损失
2 风险的案例研究
2. 1 巴林银行事件
2. 2 德国金属股份公司事件
2. 3 奥兰治县事件
2. 4 大和银行事件
2. 5 从以上案例吸取的教训
3 私人部门的反应和对策
4 监管层的看法
第三章利用VAR进行银行监管的动议
1 为什么需要监管
2 1988年的巴塞尔协议
2. 1 偿债能力比率
2. 2 交易活动的限制
2. 3 对1988年的巴塞尔协议的批评
3 有关市场风险的巴塞尔建议
3. 1 1993年4月的建议：标准模型
3. 2 1995年4月对巴塞尔协议的修正：
内部模型
3. 3 预先承诺风险额度模型
3. 4 各种方法的比较
4 欧盟的资本充足率指导意见
5 非银行金融机构的监管
5. 1 养老基金
5. 2 保险公司
5. 3 证券公司
第二部分 VAR的基本知识
第四章金融风险的来源
1 金融风险
2 风险和收益
2. 1 一个赌徒的试验
2. 2 期望值的特征
2. 3 正态分布
2. 4 风险
2. 5 资产收益
2. 6 样本估计
3 时间加总
第五章风险价值VAR测算
1 估算VAR
1. 1 数量因素
1. 2 一般分布中的VAR
1. 3 参数分布中的VAR
1. 4 方法比较
1. 5 VAR参数的转换
2 验证VAR
2. 1 建立在失效率基础上的检验模型
2. 2 “测算误差”的问题
2. 3 均值及方差中的估计误差
2. 4 样本分位数中的估计误差
2. 5 方法的比较
3 总结性思考
第六章固定收入的分析工具
1 利率的期限结构