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FRM程老师

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发表于 2014-2-25 13:46 | 显示全部帖子
一级考试的时候，一般都用UL=AE*sqrt(EDF*Sigma of LGD^2+LGD^2*Sigma of EDF^2)这个公式，

UCL=CVAR=WCL-ECL  是一种理念，一般不用这个公式计算

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