上一主题:underperform和undervalue是一个意思吗
下一主题:關於handbook裡面3.1.3的例
返回列表 发帖

Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解?

这里的VaR值需要用均值和volatility来计算,但在投资风险中,var的公式是1.65乘以volatilityz再直接乘上投资组合价值,并没有用到均值。这两者是否矛盾?考试中要怎么用?

你说的均值是否指“预期收益”值?

TOP

返回列表
上一主题:underperform和undervalue是一个意思吗
下一主题:關於handbook裡面3.1.3的例